Bitcoin$29230.604862273-2.855%
Ethereum$1993.1252276004-2.804%
Tether$0.99888252145266-0.013%
USD Coin$1.0004425009789+0.017%
BNB$325.07818274973-2.379%
XRP$0.40991393147173-2.076%
Binance USD$1.0014705306347+0.202%
Cardano$0.5235684758404-4.207%
Solana$50.733253420805-3.596%
Dogecoin$0.084220190200003-2.354%
Polkadot$10.134208495526-3.5%
Avalanche$30.290409048207-4.205%
Wrapped Bitcoin$29329.055447582-2.582%
TRON$0.080567485092758-1.646%
Dai$0.99970169689222-0.048%
Shiba Inu$1.1824691323182E-5-2.9%
Polygon$0.66054799710257-3.923%
Litecoin$70.240935785284-2.976%
Cronos$0.19119985648078-3.133%
UNUS SED LEO$4.9113356313883+0.028%

Backtesting là gì? Công cụ quan trọng cho chiến lược đầu tư crypto của bạn

18/03/2022
Backtesting là gì? Công cụ quan trọng cho chiến lược đầu tư crypto của bạn

Bạn có những ý tưởng hay về cách tiếp cận thị trường và không biết làm thế nào để kiểm tra chúng mà không ảnh hưởng đến nguồn tài chính của bạn?

Nhìn chung, Backtesting có thể được coi là một trong những công cụ quan trọng trong quá trình tối ưu hóa sự tương tác của mọi người với thị trường tài chính.

Quá trình này giúp bạn đảm bảo rằng các ý tưởng và chiến lược giao dịch của bạn có ý nghĩa và mang lại lợi nhuận khi được áp dụng.

Backtesting trên thực tế là một thử nghiệm được thực hiện trên dữ liệu trước đó có sẵn và chúng ta cố gắng kiểm tra tốt nhất thị trường tổng thể trước mặt với kết quả của thử nghiệm này.

Tiền đề cơ bản của backtesting là những gì đã hoạt động trong quá khứ có thể hiệu quả trong tương lai.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra với một chiến lược đầu tư đơn giản? Chúng ta nên cân nhắc điều gì nhất khi thử nghiệm các chiến lược giao dịch? Cá nhân chúng ta nên thực hiện quá trình này như thế nào?,..v…v.

Mục tiêu của ICOViet là trả lời tất cả những câu hỏi này trong bài viết ngay bên dưới.

Backtesting là gì?

backtesting là gì

Backtesting là một công cụ mà bạn (với tư cách là nhà kinh doanh hoặc nhà đầu tư) có thể sử dụng khi khám phá các thị trường và chiến lược mới.

Phương pháp này có thể có các phản hồi hoặc phản hồi khác nhau dựa trên dữ liệu và xác thực ý tưởng ban đầu của bạn. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách cơ cấu lại các giao dịch có thể đã được thực hiện trong quá khứ dựa trên một hệ thống dựa trên dữ liệu trước đó.

Kết quả của một quá trình phản hồi sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng thể về tính hiệu quả hoặc không hiệu quả của một chiến lược đầu tư.

Backtesting crypto

Bất kể loại tài sản bạn đang giao dịch, Backtesting không yêu cầu bạn chấp nhận rủi ro đối với các khoản tiền khó kiếm được.

Bạn có thể sử dụng một cách tiếp cận đặc biệt để tạo hoặc tối ưu hóa thị trường bằng cách sử dụng phần mềm hỗ trợ trong môi trường mô phỏng. Hãy xem xét điều này một chút.

Trong lĩnh vực tài chính, Backtesting kiểm tra sự tồn tại của một chiến lược giao dịch nhất định bằng cách thử nghiệm cách chiến lược trao đổi được thực hiện dựa trên nền tảng dữ liệu.

Nói cách khác, nó sử dụng dữ liệu lịch sử để xem chiến lược được hoàn thành như thế nào. Nếu phản hồi thành công, các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể thực hiện bước tiếp theo và áp dụng chiến lược trong môi trường thực tế.

cách hoạt động Backtesting

Nhưng kết quả tốt có ý nghĩa gì trong trường hợp như vậy?

Nói chung, mục đích của công cụ phản hồi là để phân tích rủi ro tiềm ẩn và lợi nhuận của một chiến lược cụ thể. Chiến lược đầu tư có thể được phát triển và tối ưu hóa dựa trên phản hồi thống kê để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.

Xem thêm:  Hold Coin là gì? Cách hold coin hiệu quả để mang lại lợi nhuận tối ưu nhất năm 2022

Một quy trình phản hồi, nếu được thực hiện đúng cách, ít nhất có thể đảm bảo với chúng ta rằng chiến lược đang thử nghiệm có thể được thực hiện nếu bước vào môi trường giao dịch thực tế.

Đương nhiên, một nền tảng hoặc công cụ bẻ khóa ngược có thể hữu ích ngoài tất cả những gì chúng tôi đã nói, để chỉ ra rằng một chiến lược là nguy hiểm hoặc không thể thực hiện được.

Nếu kết quả phản hồi của chúng tôi cho thấy hiệu suất không tối ưu, ý tưởng trao đổi nên bị từ chối hoặc sửa đổi.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần xem xét các điều kiện thị trường mà ý tưởng của chúng ta đã được thử nghiệm.

Điều này có nghĩa là cùng một quá trình phản hồi trong các điều kiện thị trường khác nhau có thể cho kết quả trái ngược so với lần trước.

Ở cấp độ chuyên nghiệp hơn, việc kiểm tra lại các chiến lược trao đổi là rất quan trọng. Đặc biệt là khi nói đến các chiến lược thuật toán trao đổi (ví dụ: trao đổi tự động).

Yêu cầu trước khi backtesting

cách hoạt động của Backtesting

Trước khi xem xét một mẫu backtesting, cần phải xác định một chủ đề. Đầu tiên bạn phải xác định bạn là loại nhà giao dịch nào: Bạn là một nhà giao dịch bảo thủ hay một nhà giao dịch có hệ thống?

Các giao dịch bảo thủ dựa trên các quyết định và trong trường hợp như vậy, các nhà giao dịch thường xác định khi nào nên vào và ra khỏi một giao dịch.

Theo quy trình này, một phương pháp như vậy có thể được coi là một chiến lược tương đối miễn phí và vô tận, trong đó hầu hết các quyết định phụ thuộc vào đánh giá của nhà giao dịch về tình hình phía trước.

Như bạn có thể mong đợi, việc quay trở lại giao dịch thận trọng trong bối cảnh giao dịch dường như rất không liên quan. Bởi vì chiến lược này không có nghĩa là được xác định chính xác.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là nếu bạn là một nhà giao dịch bảo thủ, bạn không nên thử nghiệm lại hoặc sử dụng giao dịch trên giấy và thực hiện các ý tưởng của mình trên giấy.

Thay vào đó, nó có nghĩa là kết quả của bạn có thể không đáng tin cậy trong một số trường hợp.

yêu cầu backtesting

Giao dịch có hệ thống gần với những gì chúng ta đang nói đến. Các nhà giao dịch có hệ thống dựa vào một hệ thống giao dịch có định nghĩa riêng và hiển thị chính xác cho những người đó khi nào nên vào hoặc thoát một giao dịch.

Cho rằng những người này có toàn quyền kiểm soát bản chất của chiến lược của họ, các tín hiệu vào và ra của họ cũng được xác định bởi cùng một chiến lược. Bạn có thể dễ dàng hình dung một chiến lược có hệ thống như thế này:

  • Nhập giao dịch khi A và B xảy ra cùng lúc
  • Thoát khỏi giao dịch khi sự kiện X xảy ra tiếp theo
Xem thêm:  Launchpool là gì? Cách stake để kiếm LPOOL miễn phí

Một số nhà giao dịch thích cách tiếp cận này. Quá trình như vậy có thể loại bỏ các quyết định cảm tính và tạo ra mức độ đảm bảo hợp lý rằng hệ thống giao dịch có lợi nhuận. Tất nhiên, trong trường hợp này, vẫn không có gì đảm bảo.

Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn có các quy tắc cụ thể để nhập và thoát các giao dịch trong hệ thống cá nhân của mình.

Nếu chiến lược không được xác định rõ ràng, kết quả sẽ trái ngược nhau. Như bạn có thể mong đợi, phong cách giao dịch này phổ biến hơn giao dịch theo thuật toán.

Hệ thống Backtesting hoạt động như thế nào?

hệ thống Backtesting

Việc sử dụng các tập dữ liệu sai lệch có thể dẫn đến kết quả không mong muốn. Đây là lý do chính tại sao điều quan trọng là phải tìm ra một ví dụ điển hình cho phản ứng ngược phản ánh điều kiện thị trường hiện tại.

Chúng ta đã nêu ra về vấn đề này và bối cảnh của nó có thể rất khó khăn. Bởi vì các điều kiện thị trường luôn thay đổi.

Xác định kết quả bạn muốn đạt được trước khi thử nghiệm một chiến lược có thể hữu ích. Điều gì có thể làm cho chiến lược này hoạt động?

Ở chiều ngược lại, câu hỏi đặt ra là điều gì có thể phá vỡ các giả định của bạn? Nếu bạn biết đủ về những thông tin cơ bản này, thì khả năng các kết quả phản tác dụng có thể ảnh hưởng đến nền tảng công việc của bạn sẽ giảm đi.

Quá trình phản hồi phải bao gồm chi phí trao đổi và rút tiền và bất kỳ chi phí nào khác mà ý tưởng của bạn có thể phải chịu.

Một điểm quan trọng khác là phần mềm bẻ khóa có thể đắt ngang với việc truy cập dữ liệu thị trường chất lượng.

coin chart

Hãy nhớ rằng backtesting cuối cùng chỉ là một thử nghiệm hoặc kiểm tra. Cũng giống như phân tích kỹ thuật và sơ đồ, không có gì đảm bảo rằng thử nghiệm này sẽ hoạt động bình thường, ngay cả khi việc kiểm tra ngược lại mang lại cho chúng ta kết quả xuất sắc từ dữ liệu trước đó.

Kiểm tra hiệu suất trong tương lai

Bây giờ chúng ta biết bản chất trưởng thành hơn về bản chất của backtesting và có một cái nhìn ngắn gọn về chiến lược đầu tư. Ngoài ra, chúng ta biết rằng hiệu suất thành công trong quá khứ không đại diện cho kết quả tích cực trong tương lai.

Với tất cả những cách hiểu này, làm thế nào chúng ta có thể tối ưu hóa một chiến lược có hệ thống cho các điều kiện thị trường hiện tại?

Chúng ta có thể thử nghiệm một ý tưởng như vậy trên thị trường thực tế, nhưng không có rủi ro mất vốn; Đây được gọi là kiểm tra hiệu suất trong tương lai hoặc trao đổi trên giấy.

Trao đổi giấy thực sự là mô phỏng của một chiến lược trong một môi trường trao đổi trực tiếp, thực tế. Đây được gọi là trao đổi giấy vì không có lượng tài chính nào được sử dụng khi lập hồ sơ và đăng ký giao dịch.

Xem thêm:  Ví Coinbase là gì? Toàn tập về ví Coinbase và hướng dẫn sử dụng

Quá trình này đưa bạn đến một giai đoạn mới, trong đó bạn có thể phát triển chiến lược của mình và có được ý tưởng toàn diện về hiệu suất tổng thể của chiến lược.

kiểm tra backtesting

Nhưng bắt đầu từ đâu? Mạng thử nghiệm hợp đồng tương lai Binance là một nền tảng duy nhất để bạn thử các chiến lược khác nhau mà không phải chịu rủi ro về tài chính của mình.

Bạn có thể tạo tài khoản của mình chỉ trong vài phút trên nền tảng này và thử các chiến lược khác nhau trong môi trường tương tự như thị trường hiện tại.

Nếu hệ thống yêu cầu bạn làm điều gì đó cụ thể, hãy nhớ thử nó. Lưu ý rằng, nếu bạn chỉ chọn những sàn giao dịch có vẻ tốt dựa trên định kiến ​​cá nhân của mình, thì cuối cùng kết quả của việc thử nghiệm chiến lược có hệ thống của bạn sẽ không có giá trị.

Kiểm tra lại thủ công thay vì tự động

Theo dõi ngược thủ công bao gồm phân tích biểu đồ và dữ liệu trước đó và đặt giao dịch theo cách thủ công dựa trên chiến lược của chúng ta.

Backtesting tự động về cơ bản cũng làm điều tương tự; Nhưng toàn bộ quá trình chúng ta đang nói đến đều được thực hiện bằng mã máy tính (sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Python hoặc phần mềm Backtesting).

hecheck backtesting thủ công

Nhiều nhà giao dịch sử dụng các trang Google hoặc Excel để đánh giá hiệu suất của một chiến lược. Các tài liệu này hoạt động như các báo cáo thử nghiệm.

Các tài liệu này có thể bao gồm tất cả các loại thông tin, chẳng hạn như: nền tảng giao dịch, loại tài sản, thời gian giao dịch, số lượng giao dịch thành công và thất bại, tỷ lệ Sharp, số tiền rút tối đa, lợi nhuận ròng, v.v.

Lời kết

Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư có hệ thống dựa vào Backtesting cho các chiến lược của họ. Trên thực tế, đây là một trong những công cụ quan trọng nhất được sử dụng trong số bất kỳ công cụ giao dịch thuật toán nào.

Thật dễ dàng để đưa quan điểm của bạn vào phương pháp Backtesting. Bạn có thể không có được các chiến lược trao đổi khả thi riêng lẻ từ việc viết ngược lại; Nhưng nó giúp bạn thử nghiệm một số ý tưởng và nắm bắt nhịp đập của thị trường trong tầm tay của bạn.

Môi trường thị trường luôn thay đổi, và nếu bạn muốn cải thiện các chiến lược đầu tư của mình, bạn phải thích ứng với môi trường đó. Nói chung, sẽ rất hữu ích nếu bạn không tin tưởng vào dữ liệu một cách mù quáng. Ý thức chung có thể là một công cụ tuyệt vời để đánh giá kết quả của phản ứng ngược.

 

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Có thể bạn quan tâm

Send this to a friend